Heathen wurden Ende 1984 von den Freunden Lee Altus (Gitarre) und Carl Sacco (Schlagzeug) gegründet.
Während Heathen für Altus die erste Band war konnte Sacco bereits in den Gruppen Metal Church und Murder Erfahrungen sammeln.
Gitarrist Jim Sanguinetti und Sänger Sam Kress komplettierten die erste Besetzung, die im April 1985 ihr erstes und einziges Konzert spielte.
Das Konzert wurde ohne einen Bassisten gespielt, da die Gruppe keinen geeigneten Musiker für diesen Posten fand.
Sanguinetti verließ die Band und ging zu Mordred. Er wurde durch Doug Piercy ersetzt, der zuvor unter anderem bei Anvil Chorus spielte.
Ende 1985 musste Sam Kress die Band verlassen. Sein Nachfolger wurde der ehemalige Blind-Illusion-Sänger David White (damals noch unter seinem Geburtsnamen David Godfrey). Kurze Zeit später wurde mit Eric Wong ein fester Bassist in die Gruppe aufgenommen.
Das erste Konzert in dieser Besetzung fand am 9. Februar 1986 in San Francisco statt.
Im April 1986 nahm die Band ihr erstes Demo mit dem Titel Pray for Death auf, welches der Band einen Vertrag mit Combat Records einbrachte.